Подпишитесь на рассылку новостей ресурсов InvestBlog & VolgaFinans!

Только значимые публикации, никакого спама и навязчивой рекламы!

Ваш email:

email рассылки Ваши данные не будут переданы третьим лицам

Фондовый рынок падает, а мы зарабатываем. Метод скользящей средней

Январь 12, 2016 5 Комментариев »
Фондовый рынок падает, а мы зарабатываем. Метод скользящей средней

Друзья,

год начался, прошли новогодние праздники, снова возвращаемся в привычный ритм. Надеюсь, размеренное течение времени во время каникул способствовало появлению у Вас новых идей и планов.

Лично я просто чудесно провел время на праздниках, погода порадовала настоящей русской зимой, я катался на беговых лыжах, ходил в сауну, выбрался с супругой в театр, кино, начали присматривать новый авто, побывал у родственников, друзей и, конечно, смог провести много времени с сыном….Сознательно особенно не загружал голову подготовкой к новым проектам, только подвел итоги 2015 года и сформировал цели на 2016 г. А Вы вступаете в Новый год с уже осознанными желаниями?

20160107_133740_resized

20160109_191306_resized

Год начался с рецессии

Пока мы отдыхали, экономическая ситуация в мире значительно ухудшилась. Американские биржевые индексы потеряли на открытии более 5% ( рекорд за 119 лет), торги на китайских биржах приостанавливались из-за обвала фондового индекса Шанхай Composite, мягко говоря темпы роста китайской экономики снижаются и это очень пагубно влияет на всю мировую экономику.

Ну и, конечно, нефть опустилась до минимальных значений с 2004 г, вплотную приблизившись к страшным для бюджет цифрам 30$ за баррель. Рубль, разумеется, идет в след за нефтью и сейчас торгуется на отметках более 76 руб / дол.

Это максимальные значения за всю историю. 80 руб за доллар было зафиксировано только 15.12.2014 внутри дня, но к закрытию торгов курс опустился до 58 р. В прошлом году была примерно такая же картина, как сейчас. Все росло, но начиная с февраля начался регрессивный тренд вниз.

График доллар / рубль

график

В декабре я чувствовал ж…., что доллар будет расти, сейчас мне кажется, что он подходит к своему пику и должен начаться разворот вниз.

Что можно сделать частному инвестору?

Меня вся эта ситуация воодушевляет, ведь на падениях можно зарабатывать быстрее и больше, чем на подъемах. Спады бывают резкие и сильные, а подъемы плавные. Что мы и наблюдаем сейчас на фондовом рынке. Поэтому я потихоньку продаю на бирже доллары по 1-2К, когда курс ставит очередной рекорд. Как купить или продать валюту на бирже я писал в отдельной статье. 

Инвестиции в фондовый рынок

На мой взгляд, сейчас подходящее время для того, чтобы инвестировать в российские акции. Присматриваться. Они обваливаются и подходят к очень привлекательным котировкам для покупки. Но как понять, достигли ли акции дна или пойдут еще вниз. Никто не возьмется давать точных прогнозов, тем не менее, когда я проходил обучение основам торговли на фондовом рынке у брокера Финам, то там научили простому и интересному индикатору. Называется, метод скользящей средней.

Что такое метод скользящей средней?

В Википидии есть следующее определение:

Скользя́щая сре́дняя, скользя́щее сре́днее (англ. moving average, MA) — общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов[1][2]. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки, и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов.

Из определения мало что понятно, давайте просто посмотрим на график, например, акций второго банка страны ВТБ, график с таймфреймом 1 день

ВТБ

ВТБ график

  • Белые свечи — это дни, когда акции закрылись ростом ( по окончанию торгов)
  • Черные — дни, когда акции закрылись снижением
  • красная линия — индикатор скользящая средняя с интервалом 5 дней ( торговая неделя)
  • синяя линия — индикатор скользящая средняя с интервалом 20 дней (торговый месяц)
  • красные кружки — дни, когда красная и синяя линии пересекаются

Обратите внимание, что происходит далее с котировками, когда синяя и красная линии скользящей средней пересекаются:

  • Когда красная линяя ( средняя за 5 дней) пересекает синюю ( средняя за 20 дней) вверх, то идет тренд к росту акций
  • Когда синяя линия пересекает красную вниз, то идет тренд к снижению котировок.

Удивительно, но не возникает сбоев, тренды начинаются, когда линии пересекаются. На следующий день после пересечения надо продавать или покупать акции, где индикатор показал.

Почему не все пользуются методом скользящей средней?

  • Иногда между пересечениями линий средних могут проходить месяца, а сидеть и ждать, как известно, очень скучно, хочется движухи. Не прибыль считать, а кнопке ордеров жать.
  • Линии пересекаются не на пике роста или падения котировок, а, когда часть движения вниз или вверх уже состоялась и часть прибыли рынок забрал.
  • Нужно каждый день ( в идеале) тратить время ( около 30 мин) на построение графиков выбранных акций и смотреть, не случилось ли там пересечения. Нужна дисциплина, которая иногда хромает.
  • Если вдруг пересечение произошло, нужно купить сразу акций на ощутимую сумму. Срабатывает психология, денег жалко, а вдруг метод не сработает в этот раз, а вдруг деньги понадобятся и т.д.

Метод подходит для среднесрочных спекулянтов и инвесторов ( горизонт вложений — более полугода), которые не хотят много времени тратить на процесс торговли. Мне импонирует эта стратегия и я планирую тестировать ее в этом году. Вчера я сделал графики по некоторым голубым фишкам российских акций.

Смотрите, что получилось:

Сбербанк

Сбербанк

Газпром

Газпром

Норникель

Норникель

Графики объединяет то, что в период новогодних праздников ( Московская биржа работала) случилось пересечение линий средних, красная пересекла синюю вниз. И начался мощный тренд вниз.

Я, честно скажу, только вчера это увидел и решил начать тестировать стратегию самостоятельно. Часть движения вниз пропустил, прошло несколько дней. Поэтому я открыл сделку шорт (взял в долг у брокера и продал) 3 российские акции: Газпром ( 35 000 руб), Сбербанк ( 35 000 руб), ВТБ  (70 000 руб). Пока ставлю на понижение, по тренду. Дальше будет видно.

Настроен в этом году работать с фондовым рынком. Особенно интересуют простые стратегии, где не нужно тратить много времени на анализ и сложные схемы.

Если кто-то хочет начать работать с фондовым рынком, но пока не знает как к нему подойти, обращайтесь, дам несколько вводных. Главное здесь как и везде, практика.

Желаю читателям видеть возможности и использовать их.

С уважением,

Алексей


Будь в курсе новостей InvestBlog

Поделиться статьей с друзьями

5 комментария

  1. Maks Январь 12, 2016 at 16:54 - Reply

    Это то что нужно)))) Классная статья! Я в этом году планирую сделать уклон в сторону инвестирования! К февралю месяцу реанимирую свой счет в Финаме! и буду присматриваться к фонде. Алексей пару советов приму с удовольствием)))

    • Maks Январь 12, 2016 at 16:57 - Reply

      И кстати на валютах тоже будут перемены! валюта сложнее чем акции, так что сначала флэт а потом разворот вверх. евро и фунт

Оставить отзыв